ВНИМАНИЕ: Открыт набор в проп-группу торговли с поддержкой по сигналам и стратегиям от CME FUTURES Подробнее
Toggle Bar

СТРАНИЦА ЗАКРЫТА

Вы можете получить пробный доступ на 7 дней сделав отдельный запрос. Месячная подписка стоит $100.00 в месяц, минимальный срок подписки 3 месяца. Клиенты с открытыми счетами получают возврат комиссии в размере месячной подписки.

ДЕМО НА 7 ДНЕЙ МЕСЯЧНАЯ ПОДПИСКА

ЗАЧЕМ ТОРГОВАТЬ СПРЕДАМИ?

Во первых подумайте зачем Вы торгуете фьючерсами? Если Вы знаете ответ на первый вопрос подумайте о следующем; Инвестор который покупает акции всегда платит 100% стоимость этих акций, спекулятор на акциях обычно торгует с плечом и должен брать разницу под проценты у брокера. Спекуляция на фьючерсах даёт Вам возможность торговать контрактом с залогом 10%-30% от полной стоимости этого фьючерсного контракта. Все знают, что торговля с большим плечом может быть очень прибыльной если рынок идёт в вашем направлении и может Вас разорить очень быстро если рынок идёт против вас.
 
Так как торговля спредами обычно включает в себя одновременную покупку и продажу одного и того же или похожего актива, торговля спредами обычно (но не всегда) менее рискованна чем простая торговля фьючерсным контрактом, когда Вы оставляете позицию на ночь, когда на рынке происходят не предвиденные сильные движения. Вы так же можете не переживать за то, что рынок выбьет ваши стопы прежде чем он начнёт двигаться в вашем направлении. 
 
Так как риск торговли спредами очевиден, биржа ставит пониженные маржинальные требования для такой торговли, что в свою очередь позволяет Вам торговать большим количеством контрактов или распределить свой общий риск между несколькими рынками используя одинаковый рисковой капитал.
 
Другим преимуществом торговли спредами является связь между контрактами которая может изменятся даже если фундаментально ничего не происходит с рынком. Например, предположим, что рынок кукурузы торгует в диапазоне $6.00-$6.25 и рынок пшеницы $8.00-$8.20. Если вы торгуете спредом и рынок пшеницы и кукурузы двигается в пределах этого диапазона, то спред может двигаться $0.45, что больше чем любой диапазон индивидуального рынка при пониженной марже. 
 
Другими словами, если вы держите только длинную или короткую позицию на этих рынках, Вы можете зарабатывать только если рынок движется в вашем направлении, спред может быть прибыльным в следующих ситуациях:
 
  1. длинная сторона повышается в цене быстрее чем короткая падает;
  2. длинная сторона повышается в цене, короткая остаётся неизменной;
  3. длинная сторая без изменения, короткая сторона падает;
  4. длинная сторона падает в цене медленней чем короткая;
  5. длинная сторона поднимается, короткая сторона падает.
 
Не смотря на то, что торговля спредами является менее рисковой и у вас есть 5 разных вариантов развития движения цены для достижения прибыли, риск при обратном движении так же остаётся и любая торговля спредами должна включать в себя правильный подход к управлению позициями.
 
+Video Мы записали несколько семинаров на тему торговли спредами, которые есть в открытом доступе здесь.
 
СЕРИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ; НЕ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА И НЕ ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
В этом разделе мы собрали для Вас сезонные стратегии которые статистически были прибыльными в более чем 80% входов при анализе исторических графиков спредов за период 15-20 лет. Каждая стратегия предназначена для вас в качестве торговой идеи, анализ того, что было в прошлом и предположение того, что будет в будущем. Но не забывайте, что стратегии на этой странице не являются рекомендациями к действиям. 
 
Помните, что даже если сезонные движения происходят в будущем, это не гарантирует успешную или прибыльную сделку, так как условия и время входа будут на прямую влиять на прибыльность стратегий. Если Вы используете любые рекомендации на нашем сайте для реальной торговли, Вы принимаете на себя полную ответственность за все потери, которые могут возникнут при реальной торговле на сырьевых товарных фьючерсных рынках и снимаете всю ответственность с компании ITG DRECT, её руководства и представителей. 
 
МАРЖА
 
Уменьшенные маржинальные требования являются одним из залогов успеха торговли спредами. Вы должны быть уверенны в том, что Ваш спред является принятым спредом на бирже и на него распространяется пониженная маржа. Вы можете найти последние маржинальные требования на сайте биржи или на нашем сайте. Не забывайте, что маржа на прямую зависит от волотильности и маржинальные требования могут быть изменены при сильном изменении ситуации на рынке.
 
ЛИКВИДНОСТЬ
 
Ликвидность - это фактор о котором нужно всегда помнить не зависимо от рынка на котором вы торгуете, но это особенно важно при торговле вертикальными спредами на Бензин на бирже NYMEX где ликвидность на контракты которые торгуют на 6 месяцев и больше, может быть не достаточной. Используйте ценновую лестницу или глубину рынка перед входом в позицию. Не входите по рынку, прежде чем вы не убедились в наличии Бид/Аск по любому контракту.
 
СТОПЫ
 
Одним из основных факторов управления спредом является отсутствие механизма выставления Лимитного Стоп Ордера. Вы должны отдавать себе отчет в этом и иметь систему управления выходом из позиций при достижении цели или риска. Одним из возможных решений этой проблемы может быть правило входа/выхода с рынка по открытию или по закрытию торговли.
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАБЛИЦУ СТРАТЕГИЙ
 
Стратегии в таблице основаны на анализе исторических графиков спредов на протяжении 15-20 лет. Мы публикуем только стратегии с вероятностью успеха больше 80%.
 
В разделе стратегии вы можете посмотреть график предлагаемой стратегии за 2012-2014 год. День входа и день выхода - предполагаемые входы и выходы в позицию основанные на историческом анализе. Если Вы планируете использовать наши стратегии, пользуйтесь правилом 2х дней и начинайте следить за стратегиями за несколько дней до предполагаемой даты входа.
 
В таблице, вы сможете найти  все исторические данные которые использовались при расчете стратегий. Прибыль и потери по стратегии рассчитывались по цене урегулирования на день выхода из позиций. Наилучший и наихудший показатель стратегии показывает экстримальные показатели P&L во время открытой позиции. Так как у каждого трейдера уровни риска и торгового капитала отличаются, Вы должны сами рассчитывать допустимые просадки и уровень вашего риска.
 
Графики - показывает сезонный патерн в течении 15 лет. Из графика Вы можете определить сезонные верхушки и низы а так же периоды тренда. С правой стороны Вы видите индекс, который показывает наибольшую историческую вероятность, что рынок достигнит сезонного HIGH (100) или сезонного LOW(0). 
 
+Info Если Вы не видите таблицы ниже этого блока значит у Вас нет доступа к этому разделу.