Пивот уровни (технический анализ)

На финансовых рынках, Пивот - это уровень цен, который используется трейдерами как возможный показатель движения рынка. Опорная точка рассчитывается как среднее значимых цен (открытия, максимума, минимума, закрытия) от результатов рынка в предыдущем торговом периоде. Если рынок в следующем периоде торгуется выше точки разворота, он обычно оценивается как бычий настрой, тогда как торговля ниже точки разворота рассматривается как медвежий.

Обычно рассчитывают дополнительные уровни поддержки и сопротивления ниже и выше точки разворота соответственно путем вычитания или сложения ценовых различий, рассчитанных из предыдущих торговых диапазонов рынка.

Пивот уровень и связанные с ней уровни поддержки и сопротивления часто являются поворотными точками для направления движения цены на рынке. На восходящем рынке точка разворота и уровни сопротивления могут представлять собой максимальный уровень цены, выше которого восходящий тренд больше не является устойчивым и может произойти разворот. На падающем рынке опорная точка и уровни поддержки могут представлять собой низкий уровень стабильности или сопротивления для дальнейшего снижения.

Расчет

Существует несколько методов расчета точки разворота (P) рынка. Чаще всего это среднее арифметическое от высоких (H), низких (L) и цен закрытия (C) рынка за предыдущий торговый период:

P = (H + L + C) / 3.
Иногда среднее значение также включает цену открытия предыдущего периода или текущего периода (O):

P = (O + H + L + C) / 4.
В других случаях трейдерам нравится подчеркивать цену закрытия, P = (H + L + C + C) / 4, или цену открытия текущих периодов, P = (H + L + O + O) / 4.

Уровни поддержки и сопротивления

Ценовые уровни поддержки и сопротивления являются ключевыми инструментами торговли на любом рынке. Их роли могут быть взаимозаменяемыми в зависимости от того, приближается ли уровень цен на восходящем или нисходящем рынке. Эти уровни цен могут быть получены из многих рыночных допущений и соглашений. В анализе опорных точек несколько уровней, обычно три, обычно распознаются ниже и выше опорных точек. Они рассчитываются из диапазона движения цен в предыдущий период торговли, добавив к точке поворота для сопротивлений и вычитают из него для уровней поддержки.

Первый и наиболее значимый уровень поддержки (S1) и сопротивления (R1) достигается путем распознавания верхней и нижней половин предыдущего торгового диапазона, определяемого торговлей выше точки разворота (H - P) и ниже нее. (P - L).

Первое сопротивление на верхней стороне рынка дается нижней шириной предыдущей торговли, добавленной к цене точки разворота, а первой поддержкой на нижней стороне является ширина верхней части предыдущего диапазона торговли ниже точки разворота. точка.

R1 = P + (P - L) = 2 × P - L
S1 = P - (H - P) = 2 × P - H

Таким образом, эти уровни могут быть просто рассчитаны путем вычитания предыдущей минимальной (L) и высокой (H) цены, соответственно, из двойного значения точки разворота:

Второй набор уровней сопротивления (R2) и поддержки (S2) находится выше и ниже, соответственно, первого набора. Они просто определяются по полной ширине предыдущего торгового диапазона (H - L), добавляются и вычитаются из точки разворота соответственно:

R2 = P + (H - L)
S2 = P - (H - L)

Обычно также рассчитывается третий набор, снова представляющий другой более высокий уровень сопротивления (R3) и еще более низкий уровень поддержки (S3). Метод второго набора продолжается, удваивая диапазон, добавленный и вычтенный из точки поворота:

R3 = H + 2 × (P - L) = R1 + (H - L)
S3 = L - 2 × (H - P) = S1 - (H - L)

Эта концепция иногда, хотя и редко, расширяется до четвертого набора, в котором в расчете используется утроенное значение торгового диапазона.

Качественно, второй и более высокий уровни поддержки и сопротивления всегда расположены симметрично вокруг точки разворота, тогда как это не относится к первым уровням, если только точка разворота не делит предыдущий торговый диапазон ровно пополам.

Торговый инструмент

Точка разворота сама по себе представляет уровень наивысшего сопротивления или поддержки, в зависимости от общего состояния рынка. Если рынок не имеет направления (не определен), цены могут сильно колебаться вокруг этого уровня, пока не произойдет прорыв цены. Торговля выше или ниже точки разворота указывает на общее настроение рынка. Это ведущий индикатор, обеспечивающий надежную сигнализацию о потенциально новых рыночных максимумах или минимумах в течение определенного периода времени.

Уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные из точки разворота и предыдущей рыночной ширины, могут использоваться в качестве точек выхода из сделок, но редко используются в качестве сигналов входа. Например, если рынок находится в восходящем тренде и пробивает точку разворота, первый уровень сопротивления часто является хорошей целью для закрытия позиции, поскольку вероятность сопротивления и разворота значительно возрастает.

Многие трейдеры признают промежуточные уровни между любыми из этих уровней как дополнительные, но более слабые зоны сопротивления или поддержки. Половина (средняя) точка между точкой поворота и R1 обозначена M +, между R1 и R2 - M ++, а ниже точки поворота средние точки обозначены как M- и M--.

ВНИМАНИЕ: Приведенная выше информация была взята из источников, которые считаются надежными. Хотя считается, что предоставленная информация является точной, никаких гарантий не предоставляется. ITG Futures не несет ответственности за любые ошибки или упущения.

ITG Futures Logo


ITG Capital Management, LLC (d.b.a ITG FUTURES) является независимым представляющим брокером | Зарегистрированный с CFTC | Член NFA. Наши клиринговые партнеры являются участниками клиринговой палаты на биржах CME, CBOT, COMEX, NYMEX, ICE-US, Eris Exchange, Eurex и других товарных фьючерсов в Европе и Азии.

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о рисках , политикой конфиденциальности и GDRP.


Связаться с нами

Mailing address
500 N.Michigan Ave. Suite 600
Chicago, IL 60611
Phone: (312) 279-8640
Fax: (312) 279-8641
Понедельник-Пятница
08:30 - 17:30
Суббота-Воскресение
10:00 - 14:00

Торговые Терминалы

0+
Торговые платформы
0+
Торговые биржи
0+
Фьючерсы | Опционы
0D/Y
Техническая поддержка